a65adcc2e5
Sources: extracted from two upstream archives (skill-repo, skills-main),
merged with the following policy:
- 15 broken symlinks (pointing to /Users/jameslee/.cc-switch/skills or
../../.agents/skills on a foreign machine) discarded
- 3 real name collisions with identical content (ai-pair, ifind-http-api,
zhipu-websearch) kept as one copy
- Functional overlaps deduped keeping the strongest variant:
- docx family: kept docx (official, full toolchain) + docx-cn
(GB/T 9704 Chinese official-document constants),
dropped docx_writer (no scripts, name collided with docx)
- humanizer family: kept humanizer-zh (6 zh reference docs),
dropped humanizer (en, redundant for CN workflow)
- Skills that only ran in a foreign environment removed:
ablemind-ops, app-publish, hlb-design-system, openclaw-adj-skill,
claude-driver
- alphapai excluded from this public repo because its SKILL.md hard-coded
live credentials
Result: 25 skills, 572 files, ~7.5 MB.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
4.0 KiB
4.0 KiB
WindPy 期权专用字段参考
期权数据通过 wset()（合约查询）、wsd()（时间序列）、wss()（截面快照）、wsq()（实时行情）获取。
合约查询（wset）
使用 optioncontractbasicinfo 表查询在交易期权合约：
from wind_client import wset
# 50ETF 期权 — 在交易合约
df = wset("optioncontractbasicinfo", "exchange=sse;windcode=510050.SH;status=trading")
# 300ETF 期权 — 在交易合约
df = wset("optioncontractbasicinfo", "exchange=sse;windcode=510300.SH;status=trading")
返回字段
| 字段 | 含义 | 示例值 |
|---|---|---|
wind_code |
Wind代码 | 10010173 |
trade_code |
交易代码 | 510050C2603A03600 |
sec_name |
合约名称 | 50ETF购3月3507A |
option_mark_code |
标的代码 | 510050.SH |
option_type |
期权类型 | ETF期权 |
call_or_put |
认购/认沽 | 认购 / 认沽 |
exercise_mode |
行权方式 | 欧式 |
exercise_price |
行权价 | 3.507 |
contract_unit |
合约单位 | 10265 |
limit_month |
到期月份 | 2026-03 |
listed_date |
上市日期 | 2025-10-10 |
expire_date |
到期日 | 2026-03-25 |
exercise_date |
行权日 | 2026-03-25 |
settlement_date |
交割日 | 2026-03-26 |
reference_price |
参考价 | 0.0487 |
settle_mode |
交割方式 | 实物资产 |
contract_state |
合约状态 | 上市 |
期权代码格式
- Wind代码：
10XXXXXX.SH（注意：wss 中需要.SH后缀才能获取数据） - 交易代码：
{标的}{C/P}{年月}{调整标记}{行权价×1000}- C = 认购 (Call), P = 认沽 (Put)
- 示例：
510050C2603A03600= 50ETF 认购 2026年3月 A档 行权价3.600
期权行情字段（wss/wsd）
重要： wss 中期权代码必须带 .SH 后缀。
| 字段 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
sec_name |
合约名称 | |
close |
收盘价 | 权利金价格 |
open |
开盘价 | |
high |
最高价 | |
low |
最低价 | |
volume |
成交量 | 张 |
amt |
成交额 | |
oi |
持仓量 |
希腊字母（Greeks）
| 字段 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
us_impliedvol |
隐含波动率 | Implied Volatility |
delta |
Delta | 标的价格敏感度 |
gamma |
Gamma | Delta变化率 |
vega |
Vega | 波动率敏感度 |
theta |
Theta | 时间衰减 |
rho |
Rho | 利率敏感度 |
from wind_client import wss
# 获取活跃期权的Greeks（注意 .SH 后缀）
df = wss("10010173.SH", "sec_name,close,us_impliedvol,delta,gamma,vega,theta,rho")
使用示例
from wind_client import wset, wss, wsd
# 1. 查询当前可交易的50ETF期权
contracts = wset("optioncontractbasicinfo", "exchange=sse;windcode=510050.SH;status=trading")
# 2. 筛选近月认购期权
calls = contracts[contracts['call_or_put'] == '认购']
near_month = calls[calls['limit_month'] == calls['limit_month'].min()]
# 3. 获取Greeks
codes = ','.join([c + '.SH' for c in near_month['wind_code'].tolist()[:5]])
greeks = wss(codes, "sec_name,close,exercise_price,us_impliedvol,delta,gamma,vega,theta")
# 4. 期权价格时间序列
df = wsd("10010173.SH", "close,volume,oi,us_impliedvol", "-10D")
常见标的
| 标的 | 代码 | 交易所 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 50ETF | 510050.SH | 上交所 | 最活跃ETF期权 |
| 300ETF | 510300.SH | 上交所 | 沪市300ETF期权 |
| 创业板ETF | 159915.SZ | 深交所 | |
| 沪深300指数 | 000300.SH | 中金所 | 股指期权 |
注意事项
- 代码后缀： wset 返回的
wind_code不带后缀，但 wss/wsd 中必须加.SH才能获取行情和Greeks - Greeks 有效性： 仅对在交易且有成交的合约有效，过期合约返回 None
- 行权方式： A股 ETF 期权均为欧式期权
- 合约单位： 不同标的合约单位不同（50ETF约10000张，300ETF约10000张）
- 交割方式： ETF期权为实物交割，股指期权为现金交割
- wset 参数：
exchange=sse(上交所)exchange=szse(深交所)exchange=cfe(中金所)