WindPy 债券专用字段参考
债券数据通过 w.wsd()(时间序列)和 w.wss()(截面快照)获取。
债券基础行情字段
| 字段 |
含义 |
说明 |
close |
收盘价 |
净价或全价(取决于参数) |
open |
开盘价 |
|
high |
最高价 |
|
low |
最低价 |
|
volume |
成交量 |
|
amt |
成交额 |
|
债券估值字段
| 字段 |
含义 |
说明 |
ytm_b |
到期收益率 |
Yield to Maturity |
duration |
久期 |
麦考利久期 |
modified_duration |
修正久期 |
Modified Duration |
convexity |
凸性 |
Convexity |
clean_price |
净价 |
不含应计利息 |
dirty_price |
全价 |
含应计利息 |
accrued_interest |
应计利息 |
|
remaining_maturity |
剩余期限 |
年 |
time_to_maturity |
距到期日时间 |
|
债券信息字段
| 字段 |
含义 |
说明 |
issuer_rating |
发行人评级 |
主体信用评级 |
credit_rating |
债项评级 |
债券本身评级 |
coupon_rate |
票面利率 |
年化利率 |
coupon_type |
付息方式 |
固定/浮动等 |
issue_amount |
发行规模 |
|
outstanding_amount |
剩余规模 |
未偿还金额 |
使用示例
from WindPy import w
w.start()
# 债券收益率时间序列
err, df = w.wsd("010107.SH", "close,ytm_b,duration,convexity",
"2024-01-01", "2024-06-30", "PriceAdj=CP", usedf=True)
# 多只债券截面估值数据
err, df = w.wss("010107.SH,210016.IB,240001.IB",
"sec_name,ytm_b,duration,modified_duration,convexity,clean_price",
"", usedf=True)
# 债券基本信息
err, df = w.wss("010107.SH",
"sec_name,coupon_rate,coupon_type,issuer_rating,remaining_maturity",
"", usedf=True)
w.stop()
债券代码格式
| 市场 |
后缀 |
示例 |
说明 |
| 上交所 |
.SH |
010107.SH |
国债、公司债 |
| 银行间 |
.IB |
210016.IB |
国债、政金债、信用债 |
| 深交所 |
.SZ |
149999.SZ |
公司债 |
代码规则
- 国债:
01 + 发行年份 + 期数 + .SH (上交所) / .IB (银行间)
- 示例:
010107.SH = 2001年发行的第7期国债
- 国开债:
21 + 发行年份 + 期数
- 示例:
210210.IB = 2021年国开第10期
- 企业债/公司债: 6位数字编码
常用债券代码示例
| 代码 |
名称 |
类型 |
010107.SH |
21国债(7) |
国债(上交所) |
210016.IB |
21附息国债16 |
国债(银行间) |
210210.IB |
21国开10 |
政策性金融债 |
240001.IB |
24附息国债01 |
最新国债 |
019547.SH |
16国债19 |
长期国债 |
PriceAdj 参数说明
| 值 |
含义 |
PriceAdj=CP |
净价 (Clean Price) |
PriceAdj=F |
全价前复权 |
PriceAdj=B |
全价后复权 |
| 不填 |
默认全价 |
债券分析通常使用 净价 来排除利息影响。
注意事项
-
净价 vs 全价:
- 净价 = 全价 - 应计利息
- 市场报价通常用净价,实际交割用全价
-
银行间 vs 交易所:
- 银行间市场(.IB)交易量更大,机构为主
- 交易所市场(.SH/.SZ)个人投资者可参与
-
收益率曲线:
- 使用
ytm_b 获取到期收益率
- 久期和凸性用于利率风险度量
-
数据频率:
- 交易所债券每日有成交数据
- 银行间债券可能多日无成交
中债估值获取方式
⚠️ 重要说明: 经测试,ytm_b、duration 等债券估值字段在当前环境返回 None。中债估值可通过以下方式获取:
方法1:EDB宏观数据(推荐)
使用 w.edb() 获取中债收益率曲线和债券指数:
# 中债国债收益率曲线
err, df = w.edb("M1001940,M1001943,M1001946", "2024-01-01", "2024-06-30", "", usedf=True)
# M1001940: 国债收益率1年
# M1001943: 国债收益率5年
# M1001946: 国债收益率10年
# 中债指数(价格型)
err, df = w.edb("M0041347", "2024-01-01", "2024-06-30", "", usedf=True)
# M0041347: 中债总指数
# M0041348: 中债国债总指数
# 中债新综合财富系列指数(财富型,含利息再投资)
err, df = w.edb("M0041351,M0041352,M0041353,M0041354", "2024-01-01", "2024-06-30", "", usedf=True)
# M0041351: 中债新综合财富指数(全市场)
# M0041352: 中债国债新综合财富指数
# M0041353: 中债金融债新综合财富指数
# M0041354: 中债企业债新综合财富指数
# 获取特定品种财富指数
err, df = w.edb("M0041355,M0041356,M0041357", "2024-01-01", "2024-06-30", "", usedf=True)
# M0041355: 中债短融新综合财富指数
# M0041356: 中债中票新综合财富指数
# M0041357: 中债城投债新综合财富指数
# M0041349: 中债金融债总指数
# M0041350: 中债企业债总指数
# 中债收益率曲线完整数据
err, df = w.edb("M1004273", "2024-01-01", "2024-06-30", "", usedf=True)
# M1004273: 中债国债收益率曲线
# M1004274: 中债国开债收益率曲线
# M1004275: 中债企业债收益率曲线
方法2:Wind终端直接查询
在 Wind 终端中:
- 输入债券代码(如
010107.SH)
- 使用 "估值分析" 或 "中债估值" 功能
- 可查看净价、全价、收益率、久期等详细估值数据
中债估值EDB代码速查
国债收益率
| EDB代码 |
指标名称 |
说明 |
M1001940 |
国债收益率:1年 |
中债估值 |
M1001943 |
国债收益率:5年 |
中债估值 |
M1001946 |
国债收益率:10年 |
中债估值 |
中债收益率曲线
| EDB代码 |
指标名称 |
说明 |
M1004273 |
中债国债收益率曲线 |
完整曲线数据 |
M1004274 |
中债国开债收益率曲线 |
完整曲线数据 |
M1004275 |
中债企业债收益率曲线 |
完整曲线数据 |
中债总指数(价格型)
| EDB代码 |
指标名称 |
说明 |
M0041347 |
中债总指数 |
反映债券价格变动 |
M0041348 |
中债国债总指数 |
国债价格指数 |
M0041349 |
中债金融债总指数 |
金融债价格指数 |
M0041350 |
中债企业债总指数 |
企业债价格指数 |
中债新综合财富系列指数(财富型)
| EDB代码 |
指标名称 |
说明 |
M0041351 |
中债新综合财富指数 |
全市场债券财富指数(含利息再投资) |
M0041352 |
中债国债新综合财富指数 |
国债财富指数 |
M0041353 |
中债金融债新综合财富指数 |
金融债财富指数 |
M0041354 |
中债企业债新综合财富指数 |
企业债财富指数 |
M0041355 |
中债短融新综合财富指数 |
短期融资券财富指数 |
M0041356 |
中债中票新综合财富指数 |
中期票据财富指数 |
M0041357 |
中债城投债新综合财富指数 |
城投债财富指数 |
M0041358 |
中债商业银行债新综合财富指数 |
商业银行债财富指数 |
M0041359 |
中债铁道债新综合财富指数 |
铁道债财富指数 |
M0041360 |
中债央票新综合财富指数 |
央票财富指数 |
指数类型说明:
- 价格型指数(M0041347-M0041350):反映债券价格变动,不含利息收入
- 财富型指数(M0041351-M0041360):反映债券总回报,包含利息再投资,更适合业绩基准
使用建议:
- EDB数据为宏观层面数据,不针对单只债券
- 如需单只债券的中债估值,建议使用 Wind 终端直接查询
- 财富型指数更适合作为债券投资组合的业绩比较基准
- 或者联系 Wind 客服开通中债估值数据权限
中债指数 — 通过 wsd/wss 获取(CBA*.CS 系列)
除 EDB 宏观方式外,中债指数还可通过标准行情代码(CBA*.CS 后缀)直接使用 wsd() / wss() 获取,支持 close、pct_chg 等标准行情字段。
综合类指数
| 代码 |
名称 |
最新值(参考) |
CBA00101.CS |
中债-新综合财富(总值)指数 |
250.60 |
CBA00201.CS |
中债-综合财富(总值)指数 |
256.92 |
CBA00301.CS |
中债-总财富(总值)指数 |
247.12 |
债券类型指数
| 代码 |
名称 |
最新值(参考) |
CBA00601.CS |
中债-国债总财富(总值)指数 |
246.87 |
CBA01201.CS |
中债-金融债券总财富(总值)指数 |
249.10 |
CBA02001.CS |
中债-企业债总财富(总值)指数 |
251.46 |
CBA02101.CS |
中债-固定利率企业债财富(总值)指数 |
249.92 |
CBA02401.CS |
中债-商业银行债券财富(总值)指数 |
220.99 |
CBA03801.CS |
中债-高收益企业债财富(总值)指数 |
308.21 |
评级分类指数
| 代码 |
名称 |
最新值(参考) |
CBA04201.CS |
中债-企业债AAA财富(总值)指数 |
227.25 |
CBA04001.CS |
中债-企业债AA财富(总值)指数 |
295.39 |
利率类型/期限指数
| 代码 |
名称 |
最新值(参考) |
CBA00401.CS |
中债-固定利率债券财富(总值)指数 |
249.70 |
CBA00501.CS |
中债-浮动利率债券财富(总值)指数 |
219.64 |
CBA00701.CS |
中债-中短期债券财富(总值)指数 |
236.19 |
CBA01001.CS |
中债-交易所国债财富(总值)指数 |
280.15 |
CBA01601.CS |
中债-七年期国债财富(总值)指数 |
215.55 |
使用示例
# 通过 wind_client 获取中债指数
from wind_client import wsd, wss
# 时间序列 — 新综合财富指数近 1 年走势
df = wsd("CBA00101.CS", "close", "-1Y")
# 截面快照 — 多个指数最新值
df = wss("CBA00101.CS,CBA00601.CS,CBA02001.CS,CBA04201.CS", "sec_name,close")
CBA 代码规律
CBA001xx.CS — 综合类
CBA006xx.CS — 国债
CBA012xx.CS — 金融债
CBA020xx.CS — 企业债
CBA038xx.CS — 高收益
CBA042xx.CS — AAA级
CBA040xx.CS — AA级