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资产类型代码规则与专用字段

状态：占位文档，待补充

补充方法：在 Wind 终端搜索各类资产，记录代码规律； 代码生成器中切换品种类型，查看各类型特有字段

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股票

代码规则

市场	前缀	后缀	示例
沪市主板	600xxx, 601xxx, 603xxx, 605xxx	.SH	600519.SH
深市主板	000xxx, 001xxx	.SZ	000001.SZ
创业板	300xxx, 301xxx	.SZ	300750.SZ
科创板	688xxx, 689xxx	.SH	688981.SH
北交所	8xxxxx, 4xxxxx	.BJ	830799.BJ

专用字段

已在 field-catalog.md 中详细记录。

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指数

代码规则

系列	代码	后缀	示例
上证系列	000xxx	.SH	000001.SH (上证综指)
深证系列	399xxx	.SZ	399001.SZ (深证成指)
中证系列	000xxx	.SH	000300.SH (沪深300)
万得系列	884xxx, 886xxx	.WI	TODO: 待确认后缀
申万系列	801xxx	.SI	TODO: 待确认

专用字段

TODO: 在代码生成器中选择指数品种，记录可用字段
如：sec_name, launchdate, basedate, basevalue, close, pct_chg, volume, amt

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债券

代码规则

类型	前缀/规律	后缀	示例
国债	01xxxx	.SH	010107.SH
企业债	TODO	TODO	TODO
公司债	TODO	TODO	TODO
可转债	11xxxx / 12xxxx	.SH / .SZ	113009.SH
城投债	TODO	TODO	TODO

专用字段

TODO: 代码生成器中选择债券品种后记录

预期字段（待确认）：
- ytm_b: 到期收益率
- duration: 久期
- modified_duration: 修正久期
- convexity: 凸性
- dirty_price: 全价
- clean_price: 净价
- accrued_interest: 应计利息
- couponrate: 票面利率
- maturitydate: 到期日期
- issueamt: 发行量
- creditrating: 信用评级
- spread: 利差

wsd options（债券特有）

PriceAdj=CP  净价
PriceAdj=DP  全价
PriceAdj=YTM 收益率
returnType=1 到期收益率计算方法

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基金

代码规则

类型	前缀/规律	后缀	示例
沪市 ETF	510xxx, 511xxx, 512xxx, 513xxx, 515xxx, 516xxx, 517xxx, 518xxx, 560xxx, 561xxx, 562xxx, 563xxx	.SH	510300.SH
深市 ETF	159xxx	.SZ	159919.SZ
LOF	16xxxx	.SZ	TODO
场外基金	TODO	.OF	TODO

专用字段

TODO: 代码生成器中选择基金品种后记录

预期字段（待确认）：
- nav: 单位净值
- nav_acc: 累计净值
- nav_adj: 复权净值
- fund_fundmanager: 基金经理
- fund_setupdate: 成立日
- fund_type: 基金类型
- return_1w, return_1m, return_3m, return_6m, return_1y: 区间收益
- fund_totalasset: 基金规模
- fund_shares: 基金份额

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期货

代码规则

交易所	后缀	品种示例
中金所	.CFE	IF(沪深300), IC(中证500), IH(上证50), IM(中证1000), T(10Y国债), TF(5Y国债), TS(2Y国债)
上期所	.SHF	CU(铜), AL(铝), AU(黄金), AG(白银), RB(螺纹钢), RU(橡胶)
大商所	.DCE	I(铁矿石), J(焦炭), JM(焦煤), M(豆粕), P(棕榈油), Y(豆油)
郑商所	.CZC	TA(PTA), MA(甲醇), SR(白糖), CF(棉花), AP(苹果)

主力合约： 品种代码 + 00（如 IF00.CFE） 当月合约： 品种代码 + YYMM（如 IF2406.CFE）

专用字段

TODO: 代码生成器中选择期货品种后记录

预期字段（待确认）：
- open, high, low, close: 行情
- settle: 结算价
- volume: 成交量
- oi / open_interest: 持仓量
- basis: 基差
- basisrate: 基差率
- contractmultiplier: 合约乘数

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期权

代码规则

TODO: 需要在终端确认

预期：
- 50ETF期权：10xxxxxx.SH
- 沪深300ETF期权（沪）：10xxxxxx.SH
- 沪深300ETF期权（深）：TODO
- 沪深300指数期权（中金所）：TODO.CFE

专用字段

TODO: 代码生成器中选择期权品种后记录

预期字段（待确认）：
- delta, gamma, theta, vega, rho: 希腊字母
- us_impliedvol: 隐含波动率
- theorprice: 理论价格
- exe_price: 行权价
- exe_type: 行权方式（欧式/美式）
- optiontype: 认购/认沽
- exe_date: 行权日
- expire_date: 到期日

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验证脚本

from WindPy import w
w.start()

# 逐类资产测试，记录实际可用字段
test_cases = {
    "股票": ("600519.SH", "sec_name,close,pe_ttm,pb_lf"),
    "指数": ("000300.SH", "sec_name,close,pct_chg,volume"),
    "国债": ("010107.SH", "sec_name,ytm_b,duration,convexity,close"),
    "可转债": ("113009.SH", "sec_name,close,pct_chg"),
    "ETF": ("510300.SH", "sec_name,nav,close,volume"),
    "股指期货": ("IF00.CFE", "close,settle,volume,oi"),
    # 期权: TODO 需要先找到有效代码
}

for asset_type, (code, fields) in test_cases.items():
    print(f"\n{'='*50}")
    print(f"资产类型: {asset_type} ({code})")
    err, df = w.wss(code, fields, "", usedf=True)
    if err == 0:
        print(f"成功! 返回字段: {df.columns.tolist()}")
        print(df)
    else:
        print(f"错误: {err}")
        # 尝试用 wsd 获取
        err2, df2 = w.wsd(code, fields, "-5D", "", "", usedf=True)
        if err2 == 0:
            print(f"wsd 成功! 返回字段: {df2.columns.tolist()}")