# Layout: `waterfall` — 瀑布图/归因分析 > 幻灯片尺寸: 13.333 × 7.5 英寸 | 边距: 0.6 英寸 | 内容宽: 12.133 英寸 --- ## 用途 收益归因、成本分解、利润桥图（Profit Bridge）、组合贡献分析。 展示"从起点 → 各因素贡献 → 终点"的累积变化过程。 --- ## ASCII 线框图 ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [标题] y=0.25 │ │ ▬▬ (accent 装饰线 2.0") y=0.90 │ │ │ │ 起始值 增加项 增加项 减少项 最终值 │ │ ┌──────┐ ┌──────┐ │ │ │ │ │ +██ │ +██ │ │ │ │ │ 基础 │ │ │ │ -██ │ ┌──────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 合计 │ │ │ └──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘ │ │ 8.50% +2.10% +1.30% -1.80% 10.10% │ │ [期初收益] [权益贡献] [债券贡献] [汇率拖累] [期末收益] │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` --- ## 数据结构说明 瀑布图数据包含： - **start** — 起始值（期初，作为第一个完整柱） - **items** — 各贡献因素（浮动柱，正向或负向） - **end** — 终止值（期末，作为最后一个完整柱，可自动计算） --- ## 精确坐标标注 ### 固定元素 | 元素 | x | y | w | h | 字号 | 颜色 | 对齐 | |------|---|---|---|---|------|------|------| | 页面标题 | 0.60 | 0.25 | 12.133 | 0.60 | title_size-2 | text_dark | 左 | | 装饰线 | 0.60 | 0.90 | 2.00 | 0.04 | — | accent | — | | 零基准线 | 0.60 | 图表区中心 | 12.133 | 0.02 | — | text_muted | — | ### 图表区域 | 参数 | 值 | 说明 | |------|---|------| | chart_x | 0.60 | 图表左边界 | | chart_y | 1.30 | 图表顶部（内容区起始） | | chart_w | 12.133 | 图表宽度 | | chart_h | 5.50 | 图表高度（到 y=6.80） | | bar_area_h | 4.00 | 柱体绘制区高度（y=1.50 ~ y=5.50） | | label_y | 5.60 | 标签行 y（柱下方） | | value_y | 1.20 | 数值标注 y（柱上方，浮动） | | footer_y | 6.20 | 数据来源行 | ### 柱体尺寸计算 ``` N = len(items) + 2 # 总柱数（start + items + end） bar_gap = 0.20 # 柱间距（英寸） bar_w = (chart_w - bar_gap * (N - 1)) / N # 每柱宽 # N=5: bar_w = (12.133 - 0.80) / 5 = 2.267" # N=6: bar_w = (12.133 - 1.00) / 6 = 1.856" # N=7: bar_w = (12.133 - 1.20) / 7 = 1.562" # N=8: bar_w = (12.133 - 1.40) / 8 = 1.342" bar_x[i] = chart_x + i * (bar_w + bar_gap) ``` ### 柱体高度计算 ``` # 图表坐标系 y_axis_max = max(所有累积值的最大值) * 1.15 # 留 15% 上边距 y_axis_min = min(所有累积值的最小值) * 1.15 # 留 15% 下边距（负值时） y_range = y_axis_max - y_axis_min # 将数据值映射到像素（英寸） def value_to_y(v): return chart_y + bar_area_h * (1 - (v - y_axis_min) / y_range) # 起始柱（完整柱，从0到start_value） start_bar_top = value_to_y(start_value) start_bar_bottom = value_to_y(0) start_bar_h = start_bar_bottom - start_bar_top # 贡献柱（浮动柱，从累积值到累积值+delta） for item in items: bar_top = value_to_y(max(cumsum, cumsum + item.value)) bar_bottom = value_to_y(min(cumsum, cumsum + item.value)) bar_h = bar_bottom - bar_top cumsum += item.value # 连接虚线（前一柱的浮动底部 → 当前柱底部） 连接线: w=bar_gap, h=0.01, 颜色=text_muted, 虚线样式 ``` ### 颜色规则 | 柱类型 | 条件 | 颜色变量 | |--------|------|---------| | 起始柱 | — | primary | | 正向贡献柱 | item.value > 0 | positive | | 负向贡献柱 | item.value < 0 | negative | | 终止柱 | — | primary | | 连接虚线 | — | text_muted | ### 数值标注（柱顶/底 + 数值） | 元素 | 位置 | 字号 | 颜色 | 格式 | |------|------|------|------|------| | 起始/终止数值 | 柱顶上方 0.10" | body_size | text_dark | "X.XX%" | | 正向贡献值 | 柱顶上方 0.10" | body_size | positive | "+X.XX%" | | 负向贡献值 | 柱底下方 0.10" | body_size | negative | "-X.XX%" | | 柱体内标注（高柱时） | 柱体垂直居中 | body_size-1 | text_light | 同上 | ### 底部标签行 | 元素 | x | y | w | h | 字号 | 颜色 | 对齐 | |------|---|---|---|---|------|------|------| | 柱体标签 | bar_x[i] | 5.60 | bar_w | 0.45 | caption_size | text_muted | 中 | --- ## 数据接口 ```python data = { "title": str, # 页面标题 "subtitle": str, # 可选，如 "2024年全年收益归因分析" "start": { "label": str, # 如 "期初收益" "value": float, # 如 8.50 "value_fmt": str, # 如 "8.50%" 或 "850亿" }, "items": [ { "label": str, # 贡献因素名称（8字以内） "value": float, # 数值（正=向上，负=向下） "value_fmt": str, # 显示文字（如 "+2.10%"） "direction": "up" | "down", # 可选，若不传则根据 value 符号判断 }, ... ], "end": { "label": str, # 如 "期末收益" "value": float | None, # None则自动计算(start + sum(items)) "value_fmt": str | None, }, "unit": str, # 可选，如 "%" 或 "亿元"，用于Y轴标注 "show_connector": bool, # 是否显示连接虚线，默认 True } ``` --- ## 实现伪代码 ```python def layout_waterfall(slide, data, theme): m = theme["margin"] sw = 13.333 cw = sw - 2 * m # 12.133 set_slide_bg(slide, theme["bg_light"]) add_text(slide, data["title"], x=m, y=0.25, w=cw, h=0.60, font_size=theme["title_size"]-2, color=theme["text_dark"], bold=True, font_name=theme["header_font"]) add_rect(slide, m, 0.90, 2.0, 0.04, fill=theme["accent"]) # 计算柱体布局 all_bars = [data["start"]] + data["items"] + [data["end"]] N = len(all_bars) bar_gap = 0.20 bar_w = (cw - bar_gap * (N - 1)) / N chart_y = 1.50 bar_area_h = 4.00 # 计算值域 cumsum = data["start"]["value"] all_values = [0, cumsum] for item in data["items"]: cumsum += item["value"] all_values.append(cumsum) end_val = data["end"].get("value") or cumsum all_values.append(end_val) y_max = max(all_values) * 1.15 y_min = min(all_values) * 1.15 if min(all_values) < 0 else 0 y_range = y_max - y_min def val_to_y(v): return chart_y + bar_area_h * (1 - (v - y_min) / y_range) # 绘制零线 zero_y = val_to_y(0) add_rect(slide, m, zero_y, cw, 0.015, fill=theme["text_muted"]) # 绘制柱体 cumsum = 0 prev_top_y = None for i, bar in enumerate(all_bars): bx = m + i * (bar_w + bar_gap) is_total = (i == 0 or i == N - 1) if is_total: v = bar.get("value", cumsum) top_y = val_to_y(max(v, 0)) bot_y = val_to_y(min(v, 0)) color = theme["primary"] else: v = bar["value"] base = cumsum top_y = val_to_y(max(base, base + v)) bot_y = val_to_y(min(base, base + v)) color = theme["positive"] if v >= 0 else theme["negative"] cumsum += v bar_h = bot_y - top_y add_rect(slide, bx, top_y, bar_w, bar_h, fill=color) # 连接线 if prev_top_y is not None and data.get("show_connector", True) and not is_total: add_rect(slide, bx - bar_gap, prev_top_y, bar_gap, 0.01, fill=theme["text_muted"]) prev_top_y = bot_y if v >= 0 else top_y # 数值标注 fmt = bar.get("value_fmt", f"{v:+.2f}%") label_y = top_y - 0.30 if v >= 0 else bot_y + 0.05 add_text(slide, fmt, x=bx, y=label_y, w=bar_w, h=0.28, font_size=theme["body_size"], color=color, bold=True, align="center", font_name=theme["body_font"]) # 底部标签 add_text(slide, bar["label"], x=bx, y=5.60, w=bar_w, h=0.45, font_size=theme["caption_size"], color=theme["text_muted"], align="center", font_name=theme["body_font"]) ``` --- ## 设计要点 1. **柱间连接虚线** 从前一柱的"累积底部"水平延伸到当前柱，帮助读者追踪累积过程 2. **数值标注位置**: 正向柱标在顶部上方，负向柱标在底部下方（避免遮挡柱体） 3. **起始/终止柱**（汇总柱）用 `primary` 色，与贡献柱颜色形成视觉区分 4. **最多 8 个柱**（含起始和终止）；超过时建议合并小贡献项为"其他" 5. **含负值时**：零线显示并加粗（0.02"），负值柱延伸到零线以下 --- ## 测试数据示例 ```python data = { "title": "2024年组合收益归因分析", "subtitle": "单位: 百分点（%）", "start": {"label": "期初基准", "value": 0, "value_fmt": "0%"}, "items": [ {"label": "权益资产", "value": 3.20, "value_fmt": "+3.20%"}, {"label": "债券资产", "value": 1.80, "value_fmt": "+1.80%"}, {"label": "另类资产", "value": 0.90, "value_fmt": "+0.90%"}, {"label": "汇率影响", "value": -0.60, "value_fmt": "-0.60%"}, {"label": "费用扣除", "value": -0.30, "value_fmt": "-0.30%"}, ], "end": {"label": "期末收益", "value": None, "value_fmt": None}, # 自动计算=5.00% } ``` --- ## 与 投行级研报 GTM 的对应 投行级研报 P4（GDP分解）、P44（EPS贡献）等页面均使用堆叠柱变体。 真正的"利润桥"瀑布图（浮动柱）在收益归因报告中极为常见，需单独布局支持。